「51网贷官网」股市中遇到牛市到底有哪些操纵技巧?如何计算套利的损益保本点

2020-05-02 17:13:41

51网贷官网股市中遇到牛市到底有哪些操纵技巧?如何计算套利的损益保本点

牛市的操作技巧:全仓技巧解析

对于每一个股票投资者来说,在追逐利润的同时,都必须做好风险的控制,当然,对持仓仓位的控制就是风险控制的一个重要策略。这个策略尤其在弱势行情中非常管用。但是,对于当下行情来说,或者我们可以认为在牛市初期的这类行情中,如果仓位仍然很低,则会显得过于保守,所以,对于一些技术较好,对市场较敏感的投资者往往采取全仓进出的策略以博取市场收益的最大化,这也就是今天笔者给大家介绍的一个牛市行情中的操作技巧。

一般来说,全仓买卖是把双刃剑,在大盘强势、个股快大幅上涨的情况下,全仓介入能使投资的收益最大化;相反,如果大盘或个股出现快速杀跌,全仓操作会造成巨大的损失。因此,对于全仓操作而言,需要在合适的时机操作合适的个股,只有这样才会达到收益最大化的目的。否则,选股不当或者操作时机不对,都会给投资者带来巨大损失。因此,全仓操作的个股需要满足一定的条件。笔者建议从以下三点把握:

1、操作熟悉的股票。全仓操作本身就加大了投资风险,而操作熟悉的股票可以降低相对风险。熟悉的股票经过长期的跟踪,对于后期走势把握相对容易,操作成功率也较高。

2、选择超跌股或者超跌性较强。这个可以这么理解,即在同期可比的全部品种中,股票涨幅较小、跌幅较大,比价优势明显的股票。

3、选择被低估的股票。这点对股价后期的走势也会起到很大的指导作用,市场中难免会有被低估的股票,投资者可以深度挖掘相关类股票。

其实,一般意义上的全仓操作针对的是中长线投资。但是,现实中,我们也发现很多短线客也是全仓的进出。对此,笔者认为,如果投资者能够认真选择好品种,把握市场节奏,短线收益空间也很大。对于中长线投资者,可以根据市场的波动,结合股价波动规律,适当穿插短线操作,可以提升全仓操作的盈利率。

另外,要想在牛市行情中,达到全仓操作的最大收益,仍需要掌握一定的操作技巧,主要关注以下两个方面:

1、操作策略上需要根据资金性质等灵活确定。

全仓操作时的资金可以细分为三种:

①高抛某只股票后腾出的资金,从原则上来说,这笔资金应原数接回卖出股票,在价格回调到位时再次买进相同数量;

②已经预留的某只股票的资金,对这部分资金应按照原先设定的股价,并尝试在该股低于该价时及时买入;

③对于新进场资金,可以以现操作的基础上对当下个股补仓。

2、委托方式方面需要根据交易习惯合理确定。

全仓操作时对波段操作的股票提前分析买入价格,当然,不可能设定好买入价格就按照这个价格买入,此时我们还需要根据当前大盘及个股的实际走势做出相应的调整。当买入价格确定后,可能大盘或者股票开始经历一段时间的下跌,此时则应对买入价格进行相应的调整,当然,调整后的价格肯定会比当初设定的买入价格低,股票回调企稳,投资者即可正式委托下单确定买入价格。不过,委托方式的具体操作需要根据投资者的交易习惯及市场走势合理把握。

牛市套利的损益保本点怎么计算?

假设牛市个股期权投资者买入的标的物X价格为100元,剩余期限为3个月、执行价为90、100、110的看涨期权报价分别为14元、8元、4元;到期日为3个月、执行价为90、100、110的看跌期权价格分别为2元、6元、12元,那么买入一份损益保本点构建如下。

如果到期时,标的物X价格等于100元,卖出的期权价无价值过期,蝶式套利的盈利为8元,如果标的物X价格在90元以下或110元以上,套利都亏损2元。所以牛市损益保本点为2.

我们可以将看涨期权牛市套利损益概括为以下几点:

1.当标的物价格高于高执行价时,所有看涨期权变为实值所有看跌期权变为虚值损益=中间执行价-低执行价-净债务;

2.当标的物价格介于中间执行价与高执行价之间时,损益=中间执行价-低执行价+高执行价-标的物价格-净债务;

3.当标的物价格介于低执行价和中间执行价之间,损益=高执行价-中间执行价+标的物价格-低执行价-净债务;

4.当标的物价格低于低执行价时,损益=高执行价-中间执行价-净债务;

5.最大潜在收益=高执行价-低执行价-净债务;

6.最大潜在风险=高执行价-中间执行价-净债务=中间执行价-低执行价-净债务。

建立看涨期权牛市套利主要有两个需要考虑的因素:

一是由于期权权利金过于昂贵,买入一份期权的同时也卖出了一份昂贵的期权,这降低了买入保险的成本;

二是对于标的物虽然是看多的,但并不是强烈看涨,因而卖出一份期权降低了损益平衡点,获利的可能性也就将增大。

因此,建立看涨期权牛市套利时选择实值期权还是虚值期权主要是根据实际情况来决定的,这两者之间并没有绝对的好或差。

如果两份期权都是虚值的,尽管建立套利的成本较低,但只有在标的物价格有实质性的向上运动时,这份套利才有可能获利,且获利的百分比较大,因而这样的套利更为激进。

如果两份期权都为实值,则实现最大盈利的概率较高,但其潜在的回报比也较低。若套利建立时标的物价格接近低执行价时,牛市套利的吸引力更大。

此外,若卖出的期权执行价格距离买入的期权的执行价格越远,那么卖出期权得到的权利金对于降低投资成本的作用越小,且对盈利平衡点的改善和杠杆的提升越小,但最大潜在盈利空间将显著增加。

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